- El diario de un hombre desaparecido (1898)
- La Casa de la Colina (1899)
- La Ciudad (1901)
- El camino al infierno (1903)
- Los niños del gueto (1904)
- El Ejército Rojo (1919)
- La crisis mundial (1931)
Además de sus novelas y cuentos, Malmberg también escribió varias obras de teatro, ensayos y folletos políticos. También fue un crítico abierto del gobierno sueco y, a menudo, fue arrestado y encarcelado por sus actividades políticas.
La obra de Malmberg se considera una de las más importantes e influyentes de la literatura sueca. Es ampliamente considerado como uno de los pioneros de la novela sueca moderna y su obra ha sido traducida a varios idiomas.