Una interpretación común de la canción es que trata sobre un hombre que está de luto por el fin de una relación y la pérdida de su amante. La letra de la canción sugiere que la relación ha sido una fuente tanto de dolor como de alegría, con imágenes que describen las "lágrimas en el cielo" y las "gotas de sangre sobre mi cuerpo". La frase "¿Querías dejarlo en el polvo?" sugiere que la relación ha sido descartada y ahora está en ruinas.
El título de la canción, "When Doves Cry", también es significativo y agrega otra capa de significado a la canción. Las palomas a menudo son vistas como símbolos de paz y amor, y el hecho de que estén llorando en la canción sugiere que la relación ha causado una interrupción de la paz y la armonía. La letra de la canción sugiere que el protagonista ha perdido su sentido de esperanza y propósito, y siente que se está "volviendo loco" y "parece que no puede salir adelante".
En general, "When Doves Cry" es una canción poderosa y emotiva que explora los complejos temas del amor, la pérdida y el fin de una relación. Es una canción profundamente personal que ha resonado entre los oyentes de todo el mundo y sigue siendo una de las canciones más icónicas y queridas de Prince.